作者:杨扬、哈明虎
作者单位:河北大学管理学院
载《河北大学学报》2015年第1期
摘要:为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。
关键词:小样本;结构风险最小化原则;投资组合选择;安全第一