理事会受托模式下企业年金投资人组合的量化研究(吴复成等)
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作者:吴复成、毕熙、刘勇、毕舟、杨光明
作者单位:国网湖北省电力公司
载《武汉金融》2015年第1期
摘要:如何理性、科学、高效、准确地制定资产配置策略、选取投资管理人,实现年金运作稳定的保值增值,是当前理事会运作模式下企业年金管理的焦点。本文试图运用投资组合的方法,运用线性规划工具,以各投资管理人业绩表现为决策依据,对资产配置策略和投资组合进行量化分析,探索科学、高效的资产配置策略、增量资金分配策略和风险控制。
关键词:企业年金;资产配置策略;风险控制;量化分析
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