均值-绝对偏差模型鲁棒优化策略的有效性:基于中国股票市场的实证分析(赵庆)
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作者单位:辽宁对外经贸学院国际经贸学院
载《重庆工商大学学报》2015年第1期
摘要:在不确定的金融市场中,由于各种金融产品风险存在差异,因此,如何在兼顾收益与风险的情况下对产品进行组合选择,也就成为投资组合的重要问题。通过将均值-绝对偏差模型的鲁棒优化模型与我国证券市场实际情况相结合的方法,提出简化模型,并且以MATLAB为工具,提出该线性模型求最优解的新方法。同时,将均值-绝对偏差模型的鲁棒优化模型的最优解与其他投资组合模型进行比较,证明该模型优于所选的其他模型。
关键词:鲁棒优化;均值—绝对偏差模型;投资组合;MATLAB
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