作者:王倩 张翠燕
作者单位:山东财经大学金融学院
载《山东大学学报》2016年第5期
摘要:运用我国59家商业银行披露的贷款承诺和活期存款数据,通过构建流动性承诺指数,考察了贷款承诺对银行风险的影响。结果表明:流动性承诺指数增加了银行的风险,使银行的整体风险上升。在此基础上,进一步考察了银行治理对风险的影响。在加入治理变量后,结果显示,治理因素和流动性承诺指数都与银行风险敏感性负相关。与以往研究不同的是,我们构建了流动性承诺指数将表外资产与表内负债结合起来综合测量银行流动性,同时考察了治理变量,丰富了关于表内外流动性对银行风险影响的研究。
关键词:活期存款;流动性承诺指数;银行治理;银行风险