作者:杨继梅 齐绍洲
作者单位:武汉大学经济与管理学院
载《世界经济研究》2016年第5期
摘要:随着欧洲银行业危机和主权债务危机的爆发,银行风险与主权风险之间的传导效应成为政策当局和学者们关注的焦点。那么,上述两种风险之间是否真的存在相互传导效应?具体的传导方向和影响力度又如何?文章以欧元区代表性国家为例进行研究发现,欧元区国家银行风险与主权风险之间确实存在相互传导效应,这种传导效应不仅发生在一国之内,而且存在于国与国之间。该结论对我国应对国际金融风险、维护本国金融稳定具有重要的参考价值。
关键词:银行风险;主权风险;传导效应;GVAR模型