基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证(唐华云等)
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作者:唐华云 叶朝云
作者单位:西南财经大学等
载《武汉金融》2016年第5期
摘要:本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出“关键期限结构价格二叉树”、“交易有向图”等模型。在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解。
关键词:收益率曲线;NSS模型;关键期限;二叉树
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