后危机时代的定价新范式(2010年；王增武主持)
本课题立项时间：2010年5月，预计结项时间：2011年9月。
本课题认为，基于概率论框架下的传统定价机制存在两个主要弊端：一是无法将小概率或极端概率事件影响因子纳入传统的定价机制；二是对历史数据较短的新兴资产和新兴金融而言，传统定价机制无法描述未来市场的不确定，而Choquet定价机制则基本可以完全规避第一个弊端，力求规避第一个弊端。
本课题的创新之处主要体现在如下两个方面：一是方法上的创新，尝试将传统的线性定价理论推广到非线性情形，并用非线性定价理论研究金融资产和金融工具的定价和投资问题；二是内容上的创新，除用Choquet定价理论研究传统金融资产的定价和投资问题外，还用该理论去研究另类金融资产和金融资产的定价和投资问题。
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